Willkommen im Team als
Spezialist*in für szenariobasierte holistische Risikosteuerung
Das Unternehmen:
Die Commerzbank ist führende Bank für den Mittelstand und mit einem umfassenden Portfolio an Finanzdienstleistungen starker Partner von Firmenkundenverbünden sowie Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. Wir sind eine Bank, die sich durch einen fairen und partnerschaftlichen Umgang untereinander und mit unseren Kunden auszeichnet. Wir schätzen die Arbeit in inspirierenden Teams von Menschen, die einen vielfältigen Background mitbringen. Ihnen bieten wir ein kreatives Umfeld und hervorragende Entwicklungschancen. Work Life Balance genießt bei uns einen hohen Stellenwert. Und natürlich wissen wir, dass zu einem guten Job auch eine attraktive Bezahlung gehört.
Aufgabe:
- Erstellen makroökonomischer und geopolitischer Szenarien als Grundlage für diverse Stresstestformate und Szenarioanalysen der Bank (Szenariobeschreibungen und Parameterdetaillierung); Fundierung auf Basis volkswirtschaftlicher Zusammenhänge unter Einsatz adäquater (ökonometrischer) Methoden und Daten; konzeptionelle Weiterentwicklung der Analyseansätze
- Koordination und holistische Durchführung quantitativer Szenarioanalysen unter Einbeziehung wesentlicher finanzieller und nicht-finanzieller Risiken auf Konzernebene. Analyse der Auswirkungen von seltenen - aber plausiblen - krisenhaften Ereignissen auf das Bankportfolio und frühzeitige Ableitung von Steuerungsimpulsen
- Vorstellung der Ergebnisse in den jeweiligen Gremien (u.a. Vorstand, Aufsichtsrat)
- Sicherstellung einer risikoarten übergreifenden, szenariobasierten Steuerung sowie einer holistischen Themenbetrachtung über alle relevanten Risikoarten und -treiber hinweg unter Berücksichtigung neuartiger Risiken (z.B. geopolitische Risiken)
- ESG (Umwelt, Soziales und Governance): Analyse relevanter ESG-Risiken und Ermittlung der Betroffenheit der Bank über eine Simulation der Risikotreiber in verschiedenen Szenarien
- Schnittstellenmanagement in Form der Koordination fachlicher Aktivitäten innerhalb und außerhalb von Group Risk Management mit besonderem Schwerpunkt auf Kapital- und Recoveryplan-Themen in Group Finance
- Pflege und Weiterentwicklung des Konzern Stresstest Rahmenwerks; Koordination interner (ICAAP, Recovery, Reverse, Klima etc.) und aufsichtlicher (z.B. EBA EU wide stress test) Konzernstresstests; ad-hoc Analysen für Senior Management
- Konsultation und Implementierung neuer Stresstest-bezogener regulatorischer Vorgaben
Profil:
- Abschluss eines wirtschaftswissenschaftlichen oder quantitativ ausgerichteten Studiums
- Mehrjährige Berufserfahrung in der Durchführung bankinterner oder aufsichtlicher Stresstests (z.B. EBA EU wide stress test)
- Mehrjährige Erfahrung in Umsetzungssteuerung und fachlicher Führung, z.B. in Projekten
- Weitreichende Erfahrung im Risikocontrolling oder in der Gesamtbanksteuerung
- Starke analytische Kompetenz
- Hohes Maß an Einsatzbereitschaft, Qualitätsbewusstsein und Teamfähigkeit
- Ganzheitliches Denken und Freude an analytischen Fragestellungen
- Selbständige und strukturierte Arbeitsweise auch im agilen Umfeld
- Hohe Sozial- und Teamkompetenz sowie exzellente Kommunikationsfähigkeit in deutscher und englischer Sprache
- Vertiefte Kenntnisse in MS-Office Produkten inkl. VBA und solide Anwendungskenntnisse von Datenbank-Software (SAS, SQL, etc.)
Kontakt:
Bist du bereit, ab sofort in einem starken Team zu starten? Dann freuen wir uns auf deine Online-Bewerbung. Für Rückfragen steht dir Carsten Linneweber, Abteilungsleiter ICAAP & Scenario Analytics, unter +49 69 9353 28426 gerne zur Verfügung.